Сравнение SPXE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC).
SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или ^GSPC.
Основные характеристики
| SPXE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.31% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 35.76% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.69% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.64% | 13.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.40 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 19.84 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.40% | 12.16% |
| Макс. просадка | -32.27% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между SPXE и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и ^GSPC
С начала года, SPXE показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPXE и ^GSPC
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и ^GSPC
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.78% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.