PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXE и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPXE с ^GSPC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC).

SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXE:

0.77

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

SPXE:

1.10

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

SPXE:

1.16

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPXE:

0.73

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

SPXE:

2.78

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

SPXE:

4.98%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

SPXE:

19.78%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

SPXE:

-32.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPXE:

-3.16%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%.

SPXE

С начала года

1.22%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-1.00%

1 год

14.48%

3 года

14.87%

5 лет

15.57%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг риск-скорректированной доходности SPXE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SPXE и ^GSPC

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и ^GSPC

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.59% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...