Сравнение SPXE с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SPXE с ^GSPC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC).

SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SPXE и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPXE

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXE:

1.78

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

SPXE:

2.41

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

SPXE:

1.32

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

SPXE:

2.64

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

SPXE:

10.98

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

SPXE:

2.09%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SPXE:

12.95%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

SPXE:

-32.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPXE:

-2.11%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE показывает доходность 2.31%, а ^GSPC немного ниже – 2.24%.

SPXE

С начала года

2.31%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

7.64%

1 год

20.11%

5 лет

14.05%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXE

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPXE

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPXE и ^GSPC

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPXE

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и ^GSPC

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.44% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPXE

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPXE с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPXE и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXE и ^GSPC

SPXE

^GSPC

Сравнение SPXE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SPXE и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество